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惊魂100小时——4万亿美金蒸发过程中的操盘实录

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共0条评论】【我要评论 时间:2011年8月13日 22:23

  导读:
  期指操盘手的心脏还能坚强多久
  一段黄金大作手多空搏杀的自白
  分级基金杠杆效应未全现 投机客难套利
  坐在过山车上的基金经理:理性遭遇忐忑

  期指操盘手的心脏还能坚强多久
  "做期指交易一定要有一个坚强的心脏。多空转换往往就在一刹那之间,转换不及时的话,胜利果实倾刻间就会化为乌有。"回顾起过去一周股指期货跌宕起伏的经历,一位有着15年股龄的期指交易者吴先生不禁对本报记者感叹道。
  可以说,在过去的一个交易周里,期指波动之剧烈、振幅之大也是股指期货开市以来少有的。特别是从8月8日空头的肆虐横行,至8月9日多头的绝地反击再到11日多头乘胜追击,以至于基本收复8日被空头夺去的失地。过去一周三个交易日的多空搏杀,就是一幕期指惊魂三日记。
  从过去三个交易日的期指振幅来看,8月8日,8月主力合约IF1108当天最高2896.6点,最低时触及2751.8点的低点,全天期指高低落差144.8点;8月9日,IF1108最低时被打至2702.6点的低点,最后竟然被多头逆转,全天拉高至2822点的高点,高低落差119.4点;8月11日,多头逆转的好戏再度上演。当天IF1108合约以2790点低开之后,顺势探底至2785.2点。最后多头以2879.6点成功逆转,而当天期指高低落差也达到了94.4点。
  空头肆虐横行
  大作手追踪:当天,海通期货、国泰君安、华泰长城和中粮期货继续增持空单,分别增仓470手、361手、406手和831手,其空单分别增至4013手、3569手、2296手和1524手。
  "一般情况下,不管是持有空单还是多单,过星期天心里都不塌实。我上个星期五就全部平仓了。"吴先生告诉本报记者。
  而让吴先生再度做空的理由在于,周末来自欧美市场的系统性风险,给了空头借势发挥的最佳理由,同时也给A股和期指市场砸开了大大的跳空低开缺口。
  时隔两周,期指再次遭遇"黑色星期一"。当天,吴先生感觉到气氛明显不对,便果断在2893点开了8张空单。此后,当天的期指走势也正如吴先生意料的那样逐波下行。
  8月8日,期指四合约均全线低开。此后,期指在小幅反弹后便迅速跳水。从8月主力合约IF1108的走势来看,空头是借机肆虐横行,多头几无还手之力。IF1108当天最低时被打压至2751.8点的最低点。
  当日早盘9:18,主力合约IF1108报2894.2点,跌5.8点,跌幅0.20%。约10分钟过后的9:29,IF1108报2890.6点,跌幅0.36%。一小时左右过后,IF1108破位加速下跌,跌幅已超3.5%,跌破2800点,再创本轮调整新低。截至上午收盘时,主力合约IF1108报2795.0点,下跌105.0点,跌幅3.62%。
  而对应的现货市场上,上证指数盘中也大跌逾百点,并失守2500点,最低时探底至2497.92点。这也是时隔一年之后,沪指再度跌落至2500点之下。沪深两市再现跌停潮,有300多只个股跌幅超过9%,各大板块全线重挫。
  当天午后,主力合约IF1108在2800点关口附近剧烈震荡,多空双方为此展开了拉锯战。截至13:35,IF1108合约报2801.8点,跌幅收窄至3.34%。
  不过,多头的抵抗终究是昙花一现。截至收盘,IF1108合约报2796.2点,下跌3.58%。同时,全天成交也明显放量,期指4个合约共成交24.46万手,较8月5日增加8.6万手,持仓增加3811手至37514手。
  中金所盘后公布的席位持仓数据也显示,当天空头力量得到进一步宣泄。其中,8月前20名多头增仓1637手,小于前20名空头增仓的1974手;9月合约前20名多头增仓615手,前20名空头增仓952手。
  有意思的是,空头主力分布也已悄然发生变化。此前,一直担当空头龙头之位的中证期货继8月5日大幅减持空单、让出第一把交椅后,当日再度大幅减持空单1073手,退居到了空头排行榜第五位。取而代之的是,海通期货、国泰君安、华泰长城和中粮期货则成为了新的空头主力。当天,海通期货、国泰君安、华泰长城和中粮期货继续增持空单,分别增仓470手、361手、406手和831手,其空单分别增至4013手、3569手、2296手和1524手。
  多头绝地反击
  操盘语录:"我不贪了,早盘竞价平空了8手空单。"
  "我不贪了,早盘竞价平空了8手空单。"事后,吴先生很庆幸自己9日早盘平仓了8手空单,锁定了胜利果实。"有一个细节就是,这两天原来的空头一号主力中证期货已经连续平仓巨量空单,转而看多。"
  当天,国家统计局发布的7月份国内宏观经济数据显示,7月份CPI同比上涨6.5%,PPI同比增7.5%,CPI指数更是创下37个月新高,使得市场的恐慌情绪达到了极致。早间,股指期货开盘大跌,主力合约IF1108开盘报2719.0点,跌幅2.89%,随后低位维持区间整理态势。
  不过,开盘1小时后IF1108突破区间整理出现小幅回升。10:30左右,空头的绝对优势地位开始慢慢打破,多头迎来绝地反击的机会。
  8月主力合约IF1108出现小幅回升,收窄日内跌幅。截至10:39,IF1108报2745.0点,跌幅收窄至1.96%。临上午收盘前的10:57,IF1108报2761.2点,下跌38.6点,跌幅进一步收窄至1.38%。
  到午后开盘,期指延续反弹并一度接近红盘。截至13:24,IF1108报2788.0点,跌幅仅为0.44%。20分钟过后,在多头主力进攻下,主力合约IF1108重回2800点平台。截至13:44,IF1108报2800.0点,微涨0.2点。
  特别是先后在现货市场大幅下跌后小幅反弹、金融板块小幅领涨的情况下,多头士气更是得到极大鼓舞。9日下午,主力合约IF1108尾盘15分钟内单边上扬了20点。截至当天收盘,四合约收盘均转为上涨。其中,主力合约IF1108报2820.2点,上涨20.4点,涨幅0.73%,成交25.6万手,持仓2.07万手。IF1109报2828.0点,上涨19.8点,涨幅0.71%。IF1112报2865.0点,上涨12点,涨幅0.42%。IF1203报2905.8点,上涨10点,涨幅0.35%。
  在10日多空双方休战一天之后,多头11日再次绝地反击,捍卫了自己的领地。11日早盘,受欧美股市再度下跌、亚太股市低开等影响,股指大幅低开,随后在金融、煤炭等权重板块带动下,股指快速翻红。
  值得一提的是,期指市场当天也一举扭转了前一交易日大幅贴水的局面。主力合约IF1108开盘后不久出现迅速上涨行情并在盘中翻红,稍有回落后再度强势上攻,涨幅一度超1%。随后,期指多头主力再度强势上攻,IF1108盘中涨幅一度超2%,一度直逼2900点关口。临近尾盘,多头主力再度拉升,最终IF1108几乎以全天最高点2879.6报收,上涨71.8点,重回升水13点。
  对此,中证期货刘宾分析,当天期指能从10日大幅贴水的悲观情绪急速扭转为升水的偏多氛围,主要是对政策预期转好带来的提振所致。当天,沪深300十大板块指数中,除电信板块下跌外其余全部上涨。金融、消费和工业板块贡献指数排前,特别是权重最大的金融板块上涨1.84%,贡献股指16.87个点。
  中金所盘后公布的数据显示,8月11日期指四合约共成交27.46万手,成交额2342.04亿元,比上一交易日(1618.92亿元)增加44.66%。前二十大主力持仓方面,经过多头连续反攻之后,双方势力已经基本持平,多空持仓分别为13797手和15209手,净空持仓已降至1412手。(.2.1.世.纪.经.济.报.道)

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